債券分析の理論と実践（改訂版）｜978STORE

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債券分析の理論と実践（改訂版）

東洋経済新報社

定評のあるタックマン『債券分析の理論と実践』の改訂版。ケース実例を充実させ、最新の成果までを解説した実務家向けの好テキスト。

本書の英語版は、実務的観点に立って明晰・厳密に書かれた債券市場のテキストとし
て、実務家と研究者の双方から高い評価を受けてきた。債券分野においては、一方で
制度的側面に詳しい各種の解説書が出版されており、他方で金利モデルに関する高度
に抽象的・数学的なテキストも少なくない。しかし、実務家が重要と考えるような債
券市場の特性を踏まえつつ、そのエッセンスを理論的・数量的分析にうまく組み込む
ことに成功したテキストとして、本書は稀有な存在である。しかも多くの予備知識を
要求せず、基礎的なレベルから一歩ずつ着実に進むことができるように書かれている。
その意味で、初心者にもプロフェッショナルにも学ぶところの多い、優れたテキスト
となっている。(「はしがき」より)

発売日：2012-10-01

目次

序文
謝辞
訳者序文
第１部　固定利付債の相対的価値評価
　第１章　債券価格、割引ファクターと裁定取引
　第２章　債券価格、スポット・レートとフォワード・レート
　第３章　最終利回り
　第４章　一般化とカーブ・フィッティング
第２部　債券価格の感応度指標とヘッジング
　第５章　単一ファクターに対する債券価格の感応度指標
　第６章　イールド・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標
　第７章　キー・レート感応度とバケット・エクスポージャー
　第８章　回帰分析に基づくヘッジ手法
第３部　期間構造モデル
　第９章　期間構造モデル構築のサイエンス
　第１０章　短期金利プロセスと期間構造の形状
　第１１章　期間構造モデル構築におけるアート：ドリフト
　第１２章　期間構造モデル構築におけるアート：ボラティリティと確率分布
　第１３章　マルチファクター期間構造モデル
　第１４章　期間構造モデルを利用したトレーディング
第４部　金利派生商品
　第１５章　レポ取引
　第１６章　先渡取引
　第１７章　ユーロ・ドル先物とフェデラル・ファンド（ＦＦ）先物
　第１８章　金利スワップ
　第１９章　債券オプション
　第２０章　債券先物
　第２１章　モーゲージ担保証券
練習問題
文献および読書案内
索引

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